GARCH是ARCH的一種啦
ARCH是一種預(yù)測時間時間序列的方差的沙盤模型，檢驗沙盤模型是否含有異方差。
也就是說，比如我知道一家公司2010-2011年每個月的ROE，我做個回歸沙盤模型，預(yù)測他下個月的收益率，做了個時間序列的線性回歸
我做的這個回歸很隨意很主主觀，不知道能不能用啊，所以為了驗證他的有效性，我要檢驗他是否可行是否含有異方差，我要用這個東西檢測的啊。
具體講很復(fù)雜，我也不是很專精這塊的，不過大概這個的沙盤模型講的就是個故事。996901137
GARCH-RiskMetrics models 是什么沙盤模型啊 如何運用啊
2018年07月12日游客*
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